来个嵌套循环即可:

<%
set rs=server.createobject("adodb.recordset")
sql="select 班级 from xueshengku group by 班级 order by 班级 desc"
rs.open sql,conn,1,1
do while not rs.eof
   set rst=server.createobject("adodb.recordset")
   sql="select * from xueshengku where 班级='"& rs("班级") &"'"
   rst.open sql,conn,1,1
   response.write rs("班级")&"有"
   do while not rst.eof
      response.write rst("姓名")&","
   rst.movenext
   loop
   rst.close
   set rst=nothing
rs.movenext
loop
rs.close
set rs=nothing
conn.close
set conn=nothing
%>

感谢上楼的兄弟，你提出的解决方法，我已经搞定了，谢谢！！！