在窗体的事件可以拦截到的：
Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)
    '
End Sub
UnloadMode就是关闭原因（有任务管理器关你，或者用户点了右上角等等），我没有MSDN6，具体你自己查下。msdn2008没有这个东西
Cancel = True 拦截
当然，ＶＢ也是通过处理消息来生成这个事件的。

第一个接收到我估计没办法，这些应该由操作系统来管理。

不过有时取消不到关机运作是因为关机时加了个EWX_FORCE,所以不管你的进程同不同意他也照样关。（并不是被吃掉了，而是根本就不通知你）

EWX_FORCE
0x00000004
This flag has no effect if terminal services is enabled. Otherwise, the system does not send the WM_QUERYENDSESSION and WM_ENDSESSION messages. This can cause applications to lose data. Therefore, you should only use this flag in an emergency.

刚下载了一个msdn for vb6精简版回来：

unloadmode 参数返回下列值：

常数 值 描述 
vbFormControlMenu    0 用户从窗体上的“控件”菜单中选择“关闭”指令。 
vbFormCode           1 Unload 语句被代码调用。 
vbAppWindows         2 当前 Microsoft Windows 操作环境会话结束。 
vbAppTaskManager     3 Microsoft Windows 任务管理器正在关闭应用程序。 
vbFormMDIForm        4 MDI 子窗体正在关闭，因为 MDI 窗体正在关闭。 
vbFormOwner          5 因为窗体的所有者正在关闭，所以窗体也在关闭。 

关机的话我估计是vbAppWindows

Thank you all the same.
在vbGood上看到一篇讲Hook的文章 
[url=http://www.vbgood.com/vb.good/article-do-view-articleid-492.html] HOOKS 说明书[/url]
如果用全局WH_GETMESSAGE Hook住GetMessage 或 PeekMessage的消息,不知道能不能实现.

不过VB不能做某些类型的全局HOOK (需要标准DLL的)?!

附:http://topic.csdn.net/t/20020614/21/804763.html

P.S.:
网上也有很多反对"VB不能做全局HOOK"的例子,通常都是用全局的键盘鼠标拦截来举例的.搞得我很是恍惚....[em10]

怎样才算是全局HOOk?
我简单地把"全局"理解成:当自己的程序不具有焦点时,仍然能取得键盘鼠标等的输入信息.如果这样来看的话,那"键盘鼠标拦截"的例子确实算是"全局"的了[em18]