unit Unit1;

interface

uses
      Windows,   Messages,   SysUtils,   Classes,   Graphics,   Controls,   Forms,
      Dialogs,   shellapi,   StdCtrls;  //注意这里

const   
      WM_TRAYNOTIFY   =   WM_USER+100;
type
  TForm1 = class(TForm)
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  private
    { Private declarations }
  procedure   TrayNotifyMessage(var   Sender:   TMessage);   
  message   WM_TRAYNOTIFY;
  procedure   MarkTaskBarIcon(Sender:   TObject);
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;
  tnd:   TNOTIFYICONDATA;
implementation

{$R *.dfm}
procedure   TForm1.MarkTaskBarIcon(Sender:   TObject);   
  begin   
      Form1.Visible   :=   False;   
      tnd.cbSize   :=   sizeof(tnd);   
      tnd.Wnd   :=   Handle;   
      tnd.uID   :=   128;   
      tnd.uFlags   :=   NIF_MESSAGE   or   NIF_ICON   or   NIF_TIP;   
      tnd.uCallbackMessage   :=   WM_TRAYNOTIFY;   
      tnd.hIcon   :=   Application.Icon.Handle;   
      StrPCopy(tnd.szTip,Application.Title);   
      Shell_NotifyIcon(NIM_ADD,@tnd);   
  end;   
    
  procedure   TForm1.TrayNotifyMessage(var   Sender:   TMessage);   
  begin   
      if   Sender.LParam   =   WM_LBUTTONDBLCLK   then   
      begin   
          Form1.Visible   :=   True;   
          Application.Restore;   
          Application.BringToFront;   
      end;   
  end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
     Application.OnMinimize   :=   MarkTaskBarIcon;
      MarkTaskBarIcon(Sender);
end;

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
Shell_NotifyIcon(NIM_DELETE,@tnd);   
end;

end.

去下载一个叫TrayIcon或者CoolTrayIcon的控件即可
Delphi2006自带此功能的控件