主题:请教一个约束全局最优化的问题
问题:
有一组实验数据yexp(n),数据点n=27,数据在exp.xls文件中;
还有一组计算数据ycal(n,m),m为优化参数的个数,m=39,数据在cal.xls文件中;
目标函数为:func=sum[(yexp(i)-ycal(i,j)*x(i))**2] (i=1~m,j=1~n)
其中,sum表示加和,x(i)为需要优化的参数值,且必须满足如下限制条件:
1、等式限制: sum[x(i)]=1.0 (i=1~m)
2、不等式限制: 0.0 <= x(i) <= 1.0 (i=1~m)
问题就是:优化出 x(i),共有m个参数,使得func的值最小。
我尝试用matlab的fmincon解了下,但是达不到满意的收敛精度,我matlab也是刚学,不熟练,还得数值计算高手解答一下,在此先谢过了。
有一组实验数据yexp(n),数据点n=27,数据在exp.xls文件中;
还有一组计算数据ycal(n,m),m为优化参数的个数,m=39,数据在cal.xls文件中;
目标函数为:func=sum[(yexp(i)-ycal(i,j)*x(i))**2] (i=1~m,j=1~n)
其中,sum表示加和,x(i)为需要优化的参数值,且必须满足如下限制条件:
1、等式限制: sum[x(i)]=1.0 (i=1~m)
2、不等式限制: 0.0 <= x(i) <= 1.0 (i=1~m)
问题就是:优化出 x(i),共有m个参数,使得func的值最小。
我尝试用matlab的fmincon解了下,但是达不到满意的收敛精度,我matlab也是刚学,不熟练,还得数值计算高手解答一下,在此先谢过了。