各位大侠,在下是菜鸟,请各位帮帮忙,指点一下,给个例子.

我想做一个动态的自回归,但不清楚怎样在matlab里实现

模型大概是这样  

y(t)=[1 y(t-1) y(t-2)]*[a(t) b1(t) b2(t)]'+e(t)

[a(t) b1(t) b2(t)]'=[a(t-1) b1(t-1) b2(t-1)]'+[w1(t) w2(t) w3(t)]'

e(t)和[w1(t) w2(t) w3(t)]'是noise 

e(t)=0

[w1(t) w2(t) w3(t)]'是随机动态变化的.

各位会的能帮帮忙吗?多谢了.