求助协方差矩阵的问题 — 编程爱好者社区

主题：求助协方差矩阵的问题

apart789 [专家分：640] 发布于 2008-10-02 10:49:00

请高手回答下在matlab中两个矩阵的协方差矩阵怎么求，用cov求出来的都是2*2的矩阵，显然不行，所以想请高手指点一下，急用啊，谢谢

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沙发

永恒的回忆 [专家分：810] 发布于 2008-10-02 23:27:00

比如有两个矩阵分别为a,b，可以用合并的方法
c=[a b];
d=cov(c);
则d(1:size(a,1),size(a,2)+1:end)为两个矩阵的协方差矩阵

板凳

apart789 [专家分：640] 发布于 2008-10-03 10:46:00

[quote]比如有两个矩阵分别为a,b，可以用合并的方法
c=[a b];
d=cov(c);
则d(1:size(a,1),size(a,2)+1:end)为两个矩阵的协方差矩阵 [/quote]
好像是错误的哦，打个比方计算矩阵P ，X的协方差，P和X都为3*2000的矩阵，以你的方法算出来的协方差是3*2000的矩阵，但事实是应该产生一个3*3的矩阵。

3 楼

永恒的回忆 [专家分：810] 发布于 2008-10-03 18:12:00

若按你的说法，如果P，X都是3*2000的矩阵，且P==X，那么求矩阵P和X的协方差矩阵应该和求P或X的自协方差矩阵一样，也就是说结果应该是3*3的矩阵，而用cov(P)命令得出的却是3*2000矩阵，这样岂不是matlab这个自带的函数有问题？！呵呵

4 楼

apart789 [专家分：640] 发布于 2008-10-03 19:08:00

已经解决了，不使用MATLAB的COV函数，而是按数学公式分步做出来的，虽然麻烦点，不过还是得到了结果

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