DXUT里面有现成的例子（就是展示很多种控件的那个例子，其中的输入框就能支持中文输入）。大致的思路是截获输入法的显示消息，然后根据这些消息在屏幕上做对应的显示。以拼音输入法为例，用户输入的字母、列出的备选汉字等，都是可以从消息截获的。
不过DXUT的那份代码似乎也不是很完善，我原来玩的时候发现智能ABC输入法，翻页之后就显示不正确了。
我对这个也不太熟悉，楼主可以拿DXUT的代码看看，如果发现某些地方有问题，再用google和MSDN吧。

太感激了，至少让我看到了点希望！