我只知道第三个问题，好像使用图片框的保存方法就可以。具体参数设计请查阅vb帮助。

在图片框的OLEDragOver过程中判断文件名后缀是否图片

Dim st As String
st = Right(UCase(Data.Files.Item(1)), 3) '获取文件后缀
If InStr("BMP,JPG,JPEG,GIF,ICO", st) Then
  Effect = vbDropEffectCopy And Effect '显示带小加号的可以放下的图标
Else
  Effect = vbDropEffectNone '否则显示圆圈加斜线不可放下的图标
End If


在OLEDragDrop过程中：

Dim OpenName As String
If Data.GetFormat(vbCFFiles) Then 
  OpenName = Data.Files.Item(1)
  PictureBox1.Picture = LoadPicture(OpenName)
End If

2楼的是拖动文件的代码吧？
我不是想拖动文件，我是把网页上的图片拖到程序中，也就是说，我是想弄“一拖即存”。

现在解决程度是这样的：
我已经查资料得知可以使用savepicture函数把picturebox中的图片保存到文件；
最后的代码出错原因也找到，是因为不必用loadpicture，而是应该直接用data.getdata（vbCFDIB）；
关于savepicture函数保存到文件的文件格式，有这么两句说明：
无论在设计时还是运行时图形从文件加载到对象的 Picture 属性，而且它是位图、图标、元文件或增强元文件，则图形将以原始文件同样的格式保存。如果它是 GIF 或 JPEG 文件，则将保存为位图文件。

目前我想知道的是（虽然只要解决下面两个问题中的一个就能解决一拖即存的问题，但是我希望2个问题都能解决）：
1.一开始的第一个问题，用Data.GetData(vbCFDIB)得到的是什么，能否直接保存到文件？
2.拖动到picturebox中的图片在保存时如何判断应该保存为何种扩展名的文件？

又有进展。
经过试验发现，一个网页中的jpg图像拖动到picturebox中，用savepicture函数保存时，扩展名为jpg或bmp都能正常保存！

第一个问题：
VbCFDIB  得到的是与设备无关的位图(.dib or .bmp) 
直接保存的代码如下：

'Picture1.OLEDropMode属性设置为 1

Private Sub Picture1_OLEDragDrop(Data As DataObject, Effect As Long, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
On Error Resume Next
Effect = vbDropEffectCopy
If Data.GetFormat(vbCFDIB) Then
  Picture1.Picture = Data.GetData(vbCFDIB)
  SavePicture Picture1.Picture, "D:\100.BMP"
End If
End Sub


第二个问题的答案我也想知道

我用的就是你说的这个方法，在保存之前需要把图片加载到picturebox里面，所以我原先认为这样不是“直接保存”。
只不过我没有使用Effect参数，它的作用是什么？

effect     源对象最初设置的长整型数，用来识别它支持的效果。在事件过程中，此参数必须被目标部件
　　　　　正确地设置。effect 值由所有活动的效果（如设置值表）逻辑 Or 确定。目标部件应检查这
　　　　　些效果以及其它参数以确定哪个动作适合于它，然后把此参数设置为允许的效果之一（如源所
　　　　　规定），以便确定放置选项到部件该执行哪个动作。可能的取值列于“设置值”中。
effect 设置如下：
常数              值      描述
vbDropEffectNone     0      放目标不接受数据。
VbDropEffectCopy     1      放结果保存于从源到目标的数据拷贝中。初始数据没有被拖放操作改变。
VbDropEffectMove     2      放结果保存于要从拖放源移到放源的数据中。移动后，拖放源要删除数据。
vbDropEffectScroll     -2147483648(&H80000000)   在目标部件中，滚动正在或将要发生。此值与其它值共同使用。注意：仅当在部件中执行自己的滚动时才能应用。

你不想把把图片加载到picturebox里面也行，那就要使用剪贴板，代码如下：

If Data.GetFormat(vbCFDIB) Then
  Clipboard.SetData Data.GetData(vbCFDIB)
  SavePicture Clipboard.GetData, "D:\100.BMP"
End If