没碰到过！！1

    int a = MessageBox("aa", "aa", MB_YESNOCANCEL);
    if(a == IDYES)
    {
        MessageBox("YES");
    }
    else if (a == IDNO)
    {
        MessageBox("NO");
    }
    else
    {
        MessageBox("cancel");
    }

不是MessageBox  是对话框！！！

大哥,道理是一样的撒.
    CPop dlg;//这个是你的对话框
    int k = dlg.DoModal();
    if (k == IDOK)
    {
        MessageBox("ok");
    }
    else if (k == IDCANCEL)
    {
        MessageBox("cancel");
    }
    else if (k == IDMY)
    {
        MessageBox("my");
    }
有点你要注意就是 你要给你的按钮添加消息
我这里你就要对第三个按钮添加消息 
void CPop::OnMy() 
{
    // TODO: Add your control notification handler code here
    CDialog::EndDialog(IDMY);
}
象这样就可以了